机器学习优化算法 (Optimization algorithms)总结

在应用机器学习算法时，我们通常采用梯度下降法来对采用的算法进行训练。其实，常用的梯度下降法还具体包含有三种不同的形式，它们也各自有着不同的优缺点。
下面我们以线性回归算法来对三种梯度下降法进行比较。

批量梯度下降（BGD）

从上面公式可以注意到，它得到的是一个全局最优解，但是每迭代一步，都要用到训练集所有的数据，如果样本数目m很大，这种方法的迭代速度很慢。
优点：全局最优解；易于并行实现；
缺点：当样本数目很多时，训练过程会很慢。
从迭代的次数上来看，BGD迭代的次数相对较少。其迭代的收敛曲线示意图可以表示如下：

随机梯度下降（SGD）

随机梯度下降是通过每个样本来迭代更新一次，如果样本量很大的情况（例如几十万），那么可能只用其中几万条或者几千条的样本，就已经将theta迭代到最优解了，对比上面的批量梯度下降，迭代一次需要用到十几万训练样本，一次迭代不可能最优，如果迭代10次的话就需要遍历训练样本10次。但是，SGD伴随的一个问题是噪音较BGD要多，使得SGD并不是每次迭代都向着整体最优化方向。
优点：训练速度快；
缺点：准确度下降，并不是全局最优；不易于并行实现。
从迭代的次数上来看，SGD迭代的次数较多，在解空间的搜索过程看起来很盲目。其迭代的收敛曲线示意图可以表示如下：

mini-batch 随机梯度下降

总结：
BGD:每次迭代使用全部样本
SGD:每次迭代使用一个样本
MBGD:每次迭代使用m个样本

动量梯度下降法（Gradient descent with Momentum）
还有一种算法叫做Momentum，或者叫做动量梯度下降法，运行速度几乎总是快于标准的梯度下降算法，简而言之，基本的想法就是计算梯度的指数加权平均数，并利用该梯度更新你的权重。

momentum算法的直观理解：

RMSprop全称是root mean square prop 算法，它也可以加速梯度下降。

Adam 优化算法(Adam optimization algorithm)，Adam 代表的是Adaptive Moment Estimation。
Adam 优化算法基本上就是将Momentum 和RMSprop 结合在一起。


参考资料：
1.https://www.cnblogs.com/maybe2030/p/5089753.html#_label1
2.https://github.com/fengdu78/deeplearning_ai_books